Gianfilippo Di Clemente

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UNO STRUMENTO UNICO CHE CI DICE QUANDO COMPRARE UN BTP PER OTTENERE IL MASSIMO DEL PROFITTO

Scritto il 05.07.2023

La mia esperienza come trader in Hedge Fund mi ha portato a lavorare come i grandi fondi di investimento sapendo in anticipo con precisione quando comprare. Non sarebbe bello sapere il giorno esatto dell’anno dove comprare un BTP Italia per ottenere il massimo del profitto? La statistica ci permette di ottenere questo ed è la “bussola che ci indica il nord e ci porta direttamente al porto dove sono depositati i denari”. Questo lo si può avere con uno strumento unico che in base ad uno storico di oltre 14 anni del comportamento del BTP, ci indica con precisione nel futuro il mese, la settimana e il giorno esatto in cui comprare l’obbligazione del tesoro. Questo dà un vantaggio enorme rispetto agli altri investitori a cui si aggiunge una operatività calma e senza stress.   

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CONFRONTO STATISTICO DEL RENDIMENDO DELLO SP500 A LUGLIO E A SETTEMBRE

Scritto il 04.07.2023

In questo studio andiamo a confrontare statisticamente, con il metodo non parametrico di MannWhitney, i rendiementi mediani per il mese di luglio e settembre. Il calcolo indica che esiste solo una probabilità dello 0,13% che le serie dei rendimenti dei due mesi siano generate da distribuzioni con la stessa mediana.   Conclusione: la performance dell'indice a luglio è davvero molto migliore rispetto a settembre. Quindi acquistare il primo luglio e vendere il trentuno Luglio da un rendimento statisticamente maggiore di acquistare il primo settembre e vendere il trenta Settembre.   Ringrazio per il materiale J. Kinlay 

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INFLUENZA DELLA RICCHEZZA SUGLI INVESTITORI

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  • Formazione/Educazione Finanziaria
Scritto il 03.07.2023

La ricchezza si può esprimere in vari modi, ma il più classico è dato dalla quantità di denaro che si possiede. In questo studio ci chiediamo come esso influenza i nostri comportamenti e in particolare la nostra felicità come uomini e quindi anche come investitori. Uno studio di neuroscienze pubblicato nel 2023 sulla rivista della National Academy of sciences svolto da due ricercatori Daniel Kahneman, premio Nobel per l'economia, e Matt Killingsworth, un esperto di studi sulla felicità. - Per Kahneman la correlazione tra denaro e felicità valeva fino all'importo dei 100.000 euro, da lì in poi le 2 variabili erano disgiunte. - Per Killingsworth, invece, il tetto dei 100.000 euro non esisteva e al crescere della ricchezza annuale (uguale alla somma di reddito e rendimento da investimenti), cresceva sempre il livello di felicità. La conclusioni della ricerca è che avevano ragione entrambi: - La prima conclusione è che l'effetto tetto dei 100.000 euro annuali esiste, ma solo per il 15% di popolazione più infelice. -La seconda conclusione va invece va nella direzione opposta: per il 60% della popolazione, che registra livelli di felicità tra il medio e il buono, l'effetto tetto si annulla: maggiori quantità di denaro a disposizione portano a livelli più alti di felicità. - La terza conclusione riguarda i super felici, il 25% della popolazione: tra loro le crescite della ricchezza elevate producono livelli di benessere molto intensi. In definitiva per una grande porzione di popolazione (85%), la felicità sarebbe data proprio dal denaro. Ringrazio per il materiale ANSA.it - Articolo "I soldi fanno la felicità? Uno studio di neuroscienze dice di sì" e Rosario Scelsi - imprenditore e giornalista pubblicista - per avermi indicato l'articolo.

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CONFRONTO UTILI INDICE AMERICANO S&P 500 RISPETTO AI CONTANTI

Scritto il 30.06.2023

Nel grafico è riportato il rapporto tra gli utili dell'indice americano delle maggiori 500 aziende rapportato al tasso dei titoli del tesoro USA a scadenza tre mesi Si nota un picco prima della crisi dei mutui sub prime del 2008 (il cash valeva molto poco, molti investivano nel trend al rialzo dell'azionario) e il livello minimo dopo lo scoppio della buble Dot.Com(dove tutto veniva comprato, anche il trush equity per poi valere molto poco alla scoppio della bolla). Nella situazione attuale gli utili del SP500 sono estremamente bassi rispetto al cash e credo che siamo vicino a una rivalutazione dell'azionario. Comprarlo ai prezzi bassi attuali e buon affare. Ringrazio C;H;Monclau per il materiale.    

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ANALISI DELL’INDICE S&P500: QUALI SONO LE COMPONENTI CHE LO SUPPORTANO

Scritto il 29.06.2023

Ci chiediamo cosa rema a favore e cosa contro l’incremento dell’indice S&P500 (l’indice ingloba le 500 aziende più importanti degli Stati uniti d’America). Nel grafico è riportato sull’asse verticale il drowdown (ribasso) delle componenti dell’indice e sull’asse orizzontale l’ampiezza delle medie mobile a 200 giorni dei vari componenti dell’indice. Attualmente il 50 % delle componenti dell’indice (soprattutto società a grande capitalizzazione) è scambiato al disopra delle rispettive media mobili a 200 giorni. Questo implica che il drowdown (ribasso) dei giorni scorsi sarebbe stato ancora maggiore senza il supporto della megacapes. Del resto, appare chiaro che se le società più importanti come Meta, Apple, Amazon, etc dovessero essere vendute l’indice subirebbe grosse perdite in quanto il supporto sottostante è limitato sotto la superfice, come si vede se ci spostiamo a sinistra nel grafico.   Ringrazio per il materiale L. Lequeu Lumen Capital Investors - Singapore  

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STIAMO ANCORA IN UN RALLY DA MERCATO RIBASSISTA?

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  • Mercati finanziari / economia
Scritto il 28.06.2023

Se andiamo ad analizzare statisticamente dal 1929 ad oggi la durata in giorni dei vari bear markets rally (rally dei mercato ribassisti) noteremo che: -    Vi sono stati 14 rally ribassisti nel corso di quasi 100 anni con una media aritmetica di un rally ribassista ogni 7 anni. -    Fino ad inizio 2023 il più lungo mercato ribassista si è registrato nel 1929 (the big crise) con 148 giorni di ribasso.  -    La mediana si trova intorno ai 55 giorni di ribasso. Se il mercato 2023 fosse davvero ancora in un rally ribassista sarebbe un vero record con 240 di ribasso da Ottobre 2022. Quindi è probabile l’ipotesi che stiamo già fuori da un mercato ribassista, rispetto a quella che afferma che stiamo ancora in un mercato ribassista. Ringrazio Astoria Portfolio Advisor – New York (USA)-  per il materiale.    

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COSA DIFFERENZIA LE VARIE TIPOLOGIE DI INVESTITORI

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  • Finanza Comportamentale
Scritto il 27.06.2023

A parità di obiettivo comune,  i diversi investitori usano scelte strategiche molto diverse,. Elsaify fornisce una risposta con la sua analisi: Hedge fund: sembrano avere la più alta capacità di attenzione, le informazioni più precise ed eccellere nel factor timing. Gli investitori a lungo termine (compagnie di assicurazione e fondi pensione), broker e venditori allo scoperto: mostrano una scarsa capacità di attenzione a causa della loro incapacità di tempistica. Dedicano relativamente più attenzione ai fondamentali, i loro portafogli presentano la minima dispersione e varianza e il loro impatto sui rendimenti dei fattori è limitato. RIngrazio R. Vojtko oer il materiale,    

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LA PROSSIMA TRAPPOLA SUI MERCATI FINANZIARI

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  • Mercati finanziari / economia
Scritto il 21.06.2023

Nel grafico sotto sono confrontati CDX (credito), il MOVE (Obbligazioni del tesoro USA) e il VIX (indice della paura). Si nota una correlazione nel passato tra i picchi di volatilità delle obbligazioni e del credito e il VIX. Nel Marzo del 23 le obbligazioni del tesoro USA hanno superato i livelli storici di prezzo, ma con un VIX insolitamente tendente al ribasso. Da trader penso che potrebbe indicare che a breve il VIX possa aumentare e vedere un bella vendita sull'azionario. Trap is ta hand !? Ringrazio per il materiare G. Faranello CFA New York USA

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ANALISI STATISTICA DELLE PERFORMANCE DEL NASDAQ

Scritto il 14.06.2023

Il seguente studio statistico analizza in un campione di tempo che parte dal 1983 le performance del Nasdaq dopo che questo ha superato al rialzo la media mobile semplice a 200 giorni come è recentemente successo dall'inizio del 2023 (vedi primo grafico). Gli eventi sono stati 15 (vedi secondo grafico) con le seguenti statistiche: - Performance del + 17% nei successivi 6 mesi (c.a. 86% delle volte). - Performance del +35 % nei successivi 12 mesi ( c.a. 93% delle volte). - Performance del +48% nei successivi 24 mesi (c.a. 86% delle volte). La migliore mossa potrebbe essere, secondo questo studio, acquistare il Nasdaq appena dopo avere superato al rialzo la media mobile a 200 giorni e rivendere dopo un anno, per un aumento di 1/3 del proprio capitale ( eva 1:1). Ringrazio E.O. Fonseca e Goldman Sachs per il materiale fornitomi.

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LA STAGIONALITA' DELL'INDICE DELLA PAURA VIX

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  • Consulenza finanziaria
Scritto il 12.06.2023

Il VIX (indice della paura), che misura la volatilità dell'indice Americano delle 500 aziende più importanti degli USA, è arrivato ai valori limiti più bassi dal 2020. Il VIX attuale è in linea con la sua stagionalità dove ha avuto un trend più o meno in linea con il suo copione stagionale (la tendenza storica è che il VIX abbia un trend inferiore nel prima metà dell'anno, e poi spingere più in alto nel terzo trimestre. Il che rispecchia la tendenza delle azioni a inciampare nel percorso di agosto-ottobre. Quindi godiamoci un VIX basso fino alla prima metà d'estate. Ringrazio per il materiale C Tommaso . TOPDOWN CAHRTS - NEW ZELAND  

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IPOTESI DI UNA BOLLA DEL MERCATO AZIONARIO

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  • Consulenza finanziaria
Scritto il 31.05.2023

Analizzando l'andamento dei tassi reali (che comprendono l'inflazione) dei titoli del tesoro USA, potremmo essere davanti ad una bolla del mercato azionario.  Vediamo gli indizi che giocano a favore di questa ipotesi: - 1999 La bolla del DOtcom: il tasso reale decennale raggiunse un picco del 4% prima di fare scoppiare la bolla; - 2008 La bolla Subprime:: il tasso reale arrivò al 3% prima di fare scoppiare la bolla; Se diamo per vera  una correlazione tra tassi reali alti e Bubble burst  potremmo asserire: - 2023 La bolla Tecnologica?: I tassi ora sono al 1.5%, ma il mercato sconta altri 100 - 150 pbs di aumento, con un probabile picco al 3% primo del burst. Ringrazio C. Marson per il materiale.  

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UNO SGUARDO DA INSIDER NEI MERCATI FINANZIARI

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  • Consulenza finanziaria
Scritto il 24.05.2023

Attualmente il cash sta facendo una concorrenza senza sconti all'azionario: i titoli del tesoro a 6 mesi USA (T -Bill) sono a superiori di 33 punti base rispetto al rendimento annuale dello Standard and Poor 500.  Due scenari: 1) Potrebbe essere l'inizio di una nuova epoca "cash is king" ; 2) Momento temporaneo dovuto all'aggressività della FED;  Ringrazio C.H. Monchau Syz Group per il materiale.

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